무역 전략 퀀트

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퀀트 전략 - 그들은 당신을 위해 정량적 투자 전략은 현대 컴퓨터의 출현과 함께 매우 복잡한 도구로 진화하고 있지만 전략의 뿌리는 다시 칠십년을 통해 이동합니다. 그들은 일반적으로 고등 교육 팀에 의해 실행하고 시장을 이길 수있는 능력을 높이기 위해 독자적인 모델을 사용하고 있습니다. 단순함을 추구하는 사람들을위한 플러그 앤 플레이에도 상용 프로그램이 있습니다. 다시 테스트 할 때 퀀트 모델은 항상 잘 작동하지만, 실제 응용 프로그램과 성공률은 논쟁의 여지가있다. 그들은 황소 시장에서 잘 작동하는 것 동안. 시장이 훙 분하다 때, 퀀트 전략이 다른 전략과 같은 위험을 실시한다. 양적 이론의 연구의 건국의 아버지 중 하나는 재정 적용되는 역사 로버트 머튼이었다. 당신은 시간이 많이 소요되는 프로세스가 컴퓨터를 사용하기 전에 얼마나 어렵고 상상할 수있다. 금융의 다른 이론은 현대 포트폴리오 이론을 바탕으로 포트폴리오 다각화의 기초를 포함하여, 첫 번째 양적 연구의 일부에서 진화. 양적 금융 및 수학 모두의 사용은 가장 유명한 중 하나뿐만 아니라 투자자 가격 옵션을하는 데 도움이 전략을 개발하지만, 유동성 점검 시장을 유지하는 데 도움이 블랙 숄즈 옵션 가격 결정 공식을 포함하여 많은 다른 일반적인 도구로 이끌어 냈다. 포트폴리오 관리에 직접 적용합니다. 목표는 다른 투자 전략 같다. 값, 알파 또는 초과 수익을 추가 할 수 있습니다. Quants는, 개발자가 호출 될 때, 투자 기회를 감지하는 복잡한 수학적 모델을 구성한다. 이 많은 모델을 개발 quants으로 거기, 그리고 모든 최선을 주장. 퀀트 투자 전략의 베스트셀러 점 중 하나는 모델, 궁극적 컴퓨터가 실제 구매 / 판매 결정이 아닌 인간을 만드는 것입니다. 이 투자를 구입하거나 판매 할 때 사람이 경험할 수있는 감정적 반응을 제거하는 경향이있다. 퀀트 전략은 이제 투자 지역 사회에서 받아 들여지고 뮤추얼 펀드, 헤지 펀드 및 기관 투자자에 의해 실행됩니다. 그들은 일반적으로 이름 알파 생성기로 간다. 또는 알파 씨족. 커튼 그냥 오즈의 마법사처럼 뒤에, 누군가가 프로세스를 구동 커튼 뒤에 있습니다. 어떤 모델과 같이, 프로그램 개발 인간만큼만 좋은이야. 퀀트가되기위한 특별한 요구 사항이 없지만, 퀀트 모델을 실행하는 대부분의 기업은 투자 분석가, 통계 및 컴퓨터에 프로세스를 코딩 프로그래머의 기술을 결합한다. 때문에 수학 및 통계 모델의 복잡한 특성으로는 금융, 경제, 수학, 공학 석사 학위와 박사 학위 등 자격 증명을 참조하는 것이 일반적이야. 역사적으로, 이 팀 구성원은 다시 사무실에서 일했다. 퀀트 모델이 더 일반화되면서하지만, 백 오피스 전면 사무실로 이동합니다. 퀀트 전략의 장점 성공율은 논쟁의 여지가 있지만, 약간 정량적 전략 일 이유는 훈련에 기초한다는 것이다. 모델이 옳다면, 징계는 정량적 데이터를 기반으로 시장의 비 효율성을 악용 번개 속도의 컴퓨터를 사용 전략을 유지합니다. 모델은 자체가 P / E 등 몇 비율만큼 작은에 기초 할 수있다. 자본 및 이익 성장, 또는 부채가 동시에 함께 일하는 입력의 수천을 사용합니다. 컴퓨터가 지속적으로 다른 사람이하기 전에 비 효율성을 찾아 시나리오를 실행으로 성공적인 전략은 초기 단계의 동향에 선택할 수 있습니다. 모델은 기존의 분석은 시간에 몇보고 될 수 동시에 투자의 매우 큰 그룹을 분석 할 수있다. 심사 과정은 1-5 같은 학년으로 우주 또는 모델에 따라 A-F를 평가할 수 있습니다. 이는 높은 평가를 투자에 투자하고 낮은 평가 것들을 판매하여 매우 간단 실제 거래 과정을 수 있습니다. 퀀트 모델은 짧은 / 긴 짧고 긴 같은 전략의 변화를 엽니 다. 성공적인 퀀트 펀드는 그들의 모델의 특성으로 위험 관리에 날카로운 눈을 유지합니다. 대부분의 전략은 모델에 유니버스 또는 벤치 마크 및 사용 분야 및 업계의 가중치로 시작합니다. 이 금액은 모델 자체를 손상시키지 않으면 서 어느 정도의 다양성을 제어 할 수있다. 그들은 t 그들을 실행하는 기존의 애널리스트와 포트폴리오 매니저 많은 필요 돈 때문에 퀀트 펀드는 일반적으로 낮은 비용으로 실행. 퀀트 전략의 단점은 많은 투자자들이 완전히 블랙 박스가 투자를 실행시키는의 개념을 수용하지 않는 이유가있다. 거기에 모든 성공 퀀트 펀드, 그냥 많은 사람들이 실패 할 것으로 보인다. 그들이 실패 할 때 불행하게도 quants 명성을 위해, 그들은 큰 시간을 실패합니다. 그것이 가장 존경받는 교육 지도자들과 두 개의 노벨상 기념 상을 수상한 경제학자 마이런 S. 스콜스와 로버트 C. 머튼의 일부에 의해 실행 된 장기 자본 관리, 가장 유명한 퀀트 헤지 펀드 중 하나였다. 1990 년대, 그들의 팀은 평균 이상의 수익률을 생성 투자자의 모든 유형에서 자본을 끌었다. 그들은 단지 비 효율성을 활용하지만, 시장의 방향에 엄청난 레버리지 내기를 만들 수도에 쉽게 액세스를 사용하지로 유명했다. 그들의 전략의 훈련 특성은 실제로 붕괴되었다 약점을 만들었습니다. 장기 자본 관리는 청산과 러시아 정부가 자신의 채무 중 일부에 기본 수 있다는 가능성을 포함하지 않았다 2000 년 초 자사의 모델에 용해시켰다. 이 하나의 이벤트는 이벤트 및 활용 만든 혼란으로 확대 연쇄 반응을 촉발. LTCM은 너무 심하게 붕괴 극적인 이벤트를 트리거, 세계 시장에 영향을 것을 다른 투자 작업에 참여했다. 장기적으로, 연방 준비 제도 이사회 도와 개입, 그리고 다른 은행과 투자 자금은 더 이상의 손상을 방지하기 위해 LTCM를 지원했다. 이것은 그들이 미래의 사건을 포함하지 않을 수 있습니다 역사적 사건을 기반으로 같은 양의 자금이 실패 할 수있는 이유 중 하나입니다. 강한 퀀트 팀 끊임없이 미래의 사건을 예측 모델에 새로운 요소를 추가 할 것이지만, 그것은 미래 매번 예측 불가능하다. 경제와 시장이보다 큰 평균 변동성가 발생하는 경우 퀀트 펀드는 또한 압도 될 수 있습니다. 구매 및 판매 신호는 높은 회전율이 높은 수수료 및 과세 이벤트를 만들 수 있도록 빨리 올 수 있습니다. 그들은 곰 증거로 판매하거나 짧은 전략을 기반으로 할 때 퀀트 펀드는 위험을 초래할 수 있습니다. 침체를 예측. 파생 상품을 사용 및 활용을 결합하는 것은 위험 할 수 있습니다. 하나 틀린 순서는 종종 소식을 내파로 이어질 수 있습니다. 결론 양적 투자 전략은 주류 투자 도구에 다시 사무실 블랙 박스에서 진화했다. 그들은 모두 비 효율성을 활용하여 비즈니스에서 최고의 마음과 가장 빠른 컴퓨터를 활용하고 시장 내기를 만들기 위해 레버리지를 사용하도록 설계되어 있습니다. 모델이 모든 권리 입력을 포함하고 비정상적인 시장 이벤트를 예측할 수있을만큼 민첩 경우 그들은 매우 성공적이 될 수 있습니다. 그들이 작동 할 때까지 퀀트 펀드는 엄격하게 다시 테스트하는 동안 플립 측면에서, 자신의 약점은 그들의 성공에 대한 과거 데이터에 의존하고 있다는 점이다. 퀀트 스타일의 투자가 시장에서 자리를 가지고 있지만, 그것의 단점과 위험을 알고 있어야 중요하다. 다각화 전략과 일치합니다. 그것은 투자 스타일로 퀀트 전략을 치료하고 적절한 다변화를 달성하기 위해 기존의 전략과 결합하는 것은 좋은 생각이야. TSL은 자동으로 TESTS을 디자인하고 거래 시스템을 기록하고 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 다음은 6 분 데모보기 바랍니다. 2016년 7월 UPDATE : TSL은 DAS의 출시를 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. DAS 업데이트 : DAS는 유전 프로그래밍 엔진 및 TSL 고유의 통합 무역 시뮬레이션 루틴 기계 코드의 선형 자동 사이에 발생하는 자동 설계 안무를 제어의 높은 수준을 제공함으로써 EVORUN 넘어 간다. DAS는 인간 사용자가 디자인 타임 동안 엔진을 직접 제어 이전보다 훨씬 빠르게 다양한 거래 조건의 효과를 평가할 수 있습니다. DAS는 이전에 달성 할 수없는 레벨이었다에 TSL 코드 작성 엔진 ALPHA 발생 기능을 이용한다. DAS를 사용하여, 사용자는 이제 단순히 실행을 구성하고 실행을 실행, 설계 실행하는 동안, 설계 시간에, 지시하고 실행을 리디렉션 할 수 있습니다. EVORUN가 실행 중에 탐험 많은 거래 및 시뮬레이션 변형을 커버하는 이상 실행에 대해 허용하는 자동 멀티 배치 실행 메커니즘을 사용자에게 제공, 그러나 DAS는 즉시 어떤 시나리오 경우의 광대 한 배열을 가능하게 설계 엔진과 인간의 디자이너를 연결 탐구한다. TSL의 DAS의 개념 돌파구는이 사업에 창의적이고 독특한 둘 다 우리는 단지 몇 년 전 꿈 수도 ALPHA의 설계 및 생산 능력을 사용자에게 제공, TSL의 대통령, 마이클 바나는 말합니다. 이 계획은 지금 DAS 공식적 또는 TSL은 TSL, EVORUN 및 DAS 여러 프리젠 테이션을한다 라스 베이거스에서 11 월 국제 수출입 박람회 전에 고객에게 공개 될 것입니다. 새로운 DAS 동영상은 여기-데모 (57, 58)을 찾을 수있다 : DAS를 플래시 데모 슈퍼 버퍼 업데이트로 이동 특허 LAIMGP 거래 시스템이 실행 중에 구현에 저장되어있는 내. 실행이 종료 될 때 이전 30 베스트 트레이딩 시스템 프로그램 구현 가능하게 될 것이다. TSL은 실행이 종료 될 때, 사용자가 거래 시스템의 훨씬 더 큰 목록에서 선택할 수있다 (300)이 최고의 거래 시스템 프로그램 버퍼를 증가했다. 이 버퍼는 기본 실행 EVORUN 및 DAS에 대해 사용할 수 있습니다 증가했다. DAS에 대한 자세한 내용은 아래를 참조하시기 바랍니다. 현재 2016년 6월 보고서에서 TSL은 선물 진실 당으로 격리 된 데이터 평가 거래 시스템의 목록의 상단에 남아있다. TSL은 1, 2 본드 시스템, 상위 10 에미 니 SP 시스템의 2, 1 천연 가스 시스템, 발매일 이후 상위 10 시스템의 1 발매일 이후 시스템과 2를 가지고 있으며, 이러한 시스템은 기계가 아닌 설계되었다 빠르면 2007 년 선물 진실은 CTA와 같이 설계 인간은, 무역 시스템 설계자의 직원이 80 전 세계적으로 무역 전략 Quants 이상에 의해 제출 된 700 트레이딩 시스템 시장-모델을 통해 추적하고 1985 년 TSL의 클라이언트가 다양하기 때문에 거래 시스템을 추적하고있다 박사 퀀트 초보자에서. 하루의 끝 (EOD) 거래 시스템은 간단하고 빠른 기계 설계에 있습니다. 심지어 많은 시장의 포트폴리오에 매우 높은 속도 덕분에 TSL 엔진 자체 설계 거래 시스템은 GP 조작 및 고속 시뮬레이션, 피트니스 및 번역 알고리즘을 등록 특허합니다. 우리 GP 기술은 잘 TSL의 파트너, 프랭크 Francone에 의해 작성된 유전 프로그래밍에 선도적 인 대학 교과서에 설명되어 있습니다. 릴리스 날짜, 상위 10 시스템의 3 이후 10 5 - 특히 중요한 것은 여전히​​으로 격리 된 데이터 독립적 인 테스트 및 평가 8 년 후, TSL 기계 설계 무역 알고리즘은 다른 개발 회사보다 더 많은 최고의 성능 등급을 점유 사실이다 지난 12 개월과 10 에미 니 SP 시스템 2. 일 거래 시스템의 끝은 그러나 장중 거래 시스템은 최근 몇 달 동안 증가하고 더 많은 위험 불리한 상인과 짧은 기간의 거래 시스템에 대한 관심을 끌, 매우 인기가 있습니다. 아마도 높은 금리, 에너지와 상품 가격의 붕괴, 지정 학적 불확실성, 테러, 또는 최근 시장 변동성에 대한 우려로 인해, 많은 상인은 밤새 자리를 잡아 이하하고자합니다. 여기서 논리 밤새 위험이 높은, 드로 노광 정도 결과적 가능성이 증가된다는 것이다. 물론, 장중 변동성은 특히 방향 단기 상인을위한뿐만 아니라 음소거 반환 또는 상당한 위험을 선도, 축소 또는 확장 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 밤새 무역 위치를 유지하지 것은 거래 비용을 제어 할 수 있으며, 거래 시스템 알파 생산이 충분 특히, 매력의 큰 거래를 가지고있다. TSL은 단기 피트니스 기능, 전 처리기 및 데이 트레이딩 특정 거래 유형을 포함하여 하루 거래 기능의 큰 배열을 가지고 있습니다. TSL 기계 사용자는 거래 빈도, 평균 거래 대상, 거래 시간, 삭감 목표 및 기타 설계 목표의 호스트를 선택할 수 있습니다. 또한, TradeStation를하고 MultiCharts의 입력 설정은 이러한 플랫폼에 쉽게 수입을 허용 수출하고 있습니다. TSL은 CSI 필수품 SYSTEMS, INC. 와 TSL은 고객에게 특히 TSL 기계 학습을 위해 설계된 상품 데이터의 포트폴리오를 제공하는 계약을 형성 한 것을 발표하게 된 것을 기쁘게 생각합니다. CSI 데이터 가입이 요구되는이 데이터를 구하십시오. 다른 공급 업체는이 구체적으로 설계 데이터를 제공하지 않습니다. 이 일일 데이터 TSL를 사용하는 개선 된 무역 전략 디자인을 허용 및 연구 데이터 요구 발전 다년간의 결과 인 것이다. 적절한 데이터없이 강력한 무역 전략 설계는 달성하기가 매우 어렵다. 이러한 데이터 포트폴리오는 CSI 데이터 응용 프로그램의 일환으로 다운로드되고 설치됩니다. 이러한. DOP들과 Attributes. INI 파일로 도우미 파일은 TradeStation를에 쉽게 데이터 가져 오기를 허용하도록 TSL로 미리 조립된다. ASCII를 읽을 수있는 다른 플랫폼, MetaStock 또는 CSI 가격 데이터는 TSL과 함께 사용뿐만 아니라이 데이터를로드 할 수 있습니다. 이 새로운 무역 시스템 설계 데이터에 대한 자세한 내용은 TSL에 문의하십시오. CSI는 가장 정확한 상품 데이터를 사용할 수있는 것으로 밝혀졌다. 실리콘 밸리에 살고있는 우리들에게 작업 내용은 CSI 데이터를 보고서로 이동, TSL은 기계 학습에 관심이 우리가 다양한 응용 프로그램과 TSL 플랫폼의 사용자 정의를 탐구한다 무역 전략에 적용 사람들을위한 만남 그룹을 후원한다. 현재 가입하고 TSL과 기계 학습 기술을 사용하여 작업하는 다른 무역 전문가를 만날 수 있습니다. 무역 전략 만남 그룹 TSL을 위해 실리콘 밸리 기계 학습에 참여하는 TSL 버전 1.3.2 포트폴리오, 쌍 및 옵션과 단일 시장 방향성 시스템에 대한 최신 2015 빌드를 발표 할 기쁘게 생각합니다. 이러한 최신에 대한 자세한 내용은 저희에게 연락하는 것은, 방향 길거나 짧은 데이 트레이딩에 그 초점을 구축, 피트니스 API의 새로운 항목, 위험과 종료 기능을 제공합니다. 최신 선물 진실은 아직보고 TSL 기계 학습은 자신의 디자인을 동결하고 이들 TSL 기계 설계 전략에 대한 미래의 견고 함을 가리키는 독립적 인 추적에 발표 된 칠년 후으로 격리 된 데이터에 평가 무역 전략 탑을 설계 보여줍니다. QUANT 시스템 랩 UPDATE : TSL은 전문가와 비전문 상인에 대한 선택의 주요 플랫폼입니다. 퀀트 시스템 연구실은, 그러나, 하이 엔드이며, 정기적으로 API s 및 프로그램 개발 언어와 다양한 환​​경을 사용하여 고급 퀀트 프로그래머에게 더 적절한 기관 수준의 기계 학습 플랫폼을 제공하는 기능을 제공합니다. QSL의 특징은 세계의 다른 거래 전략 개발 플랫폼에서 찾을 수 없습니다. QSL은 기본 TSL 플랫폼에서 볼 수있는 풍부한 개발 기능을 모두 포함한다. QSL은 현재 개발 중에있다. RML과 TSL 적극적으로 자신의 목표에 적합한 거래 방식, 연구 개발 및 실행 환경을 기준으로 원하는 방향이 개발 및 응용 프로그램 환경을 조종 할 수도 있습니다 기관과 협력 관계를 모색하고있다. 이 학습은 무역 전략 설계에 적용 기계의 다음 물결에 자신의 요구 사항을 주입 할 수있는 좋은 시간입니다. 이 독특하고 흥미 진진한 새로운 개발에 대한 자세한 내용은 직접 TSL 또는 RML에 문의하십시오. TSL 자동 거래 시스템과 최고의 선물 진실에 의해 평가되고으로 격리 된 데이터에 평가 하였다이 시스템에 의해 생성 된 거래 시스템을 기록하는 기계 학습 알고리즘입니다. 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 세계의 다른 무역 시스템 도구는 성취의이 수준에 도달하지 않았다. TSL은 7 년 전 TSL 기계에 의해 디자인 된 거래 시스템이 여전히 최고 선물 진실에 의해 평가하고 있다는 사실 주어진 놀라운 플랫폼이다. TSL은 매우 빠른 속도로 할 수있는 유전 프로그래밍 엔진 기계 코드의 특허 자동 유도을 고용하고 TSL은 감소 또는 거래 시스템 프로그래밍 노력과 기술적 분석의 전문 지식에 대한 필요성을 제거, 생산 코드를 생성합니다. 아래에있는 집행 개요 및 데모는 당신이 강력한 무역 전략 생산 도구의 개요를 제공합니다. TSL은 별도의 프로그래밍이 필요하지 않습니다, 다시, 어떤 시장에서 무역 전략을 무제한으로 언제든지 프레임, 일 무역 또는 일의 끝뿐만 아니라, 포트폴리오, 쌍 옵션을 디자인하는 것이 중요합니다. 클라이언트는 초보자에서 박사 수준 퀀트 연구 및 개발, 국내 및 국제뿐만 아니라 CTA의 / CPO의 범위 펀드들과 소품 상점 헤지. 거래 시스템에 적용되는 지금, 거래 고객들에게 서비스를 제공 경험 7 년, TSL은 기계 학습 경험의 높은 수준을 인수했다. TSL은 클라이언트가 TSL 엔진을 최대한 얻을 수 있도록하기 위해, 고객에게 추가 비용없이 일대일 교육 및 컨설팅을 제공합니다. 에미 니 시스템 6 분 TSL 디자인을 종료하기위한 끝은 여기에서 할 수 있습니다 : TSL 집행 개요보기 :으로 격리 된 데이터, 앞으로 테스트의 가장 극단적 인 형태에 타사 테스트 7 년 후, TSL 기계 설계 거래 시스템은 여전히​​ 4 차지 발매일 이후 상위 10 거래 전략은 출시일, 지난 12 개월 동안 10 시스템의 2, 상위 10 에미 니 SP 시스템의 2 이후 1 시스템을 포함하여 선물의 진실을 추적있다. 이 오픈 코드 시스템은 필요없이 프로그램과 TSL 기계에 의해 설계되었습니다. 퓨쳐 진실 웹 사이트에 2007 년 이동에, 이 ES 시스템은 풀 사이즈 SP에 500 선물 데이터가 아닌 에미 니 SP 선물 데이터 설계되었다 참고하지만, 추적하고 원래의 설계되지 않은 ES 데이터에 평가되는 것을 계속했다 선물 진실과 여기에 다른 개발자와 상인의 개인 의견의 편지를 읽어 퓨처스 진실 의견 편지 트레이딩 시스템 실험실로 이동하여 몇 가지 설정과 마우스 클릭, 시간, 돈 및 프로그래밍을 절약까지 거래 전략 설계의 복잡성을 줄일 수 있습니다. 이 자체 설계 무역 전략 알고리즘은 세계의 다른 곳에서는 사용할 수 없습니다 (유전자 알고리즘과 혼동하지) 고급 특허 등록을 기반으로 유전 프로그램을 사용합니다. 이 기계 설계 거래 전략은 극단적 인 금융 붕괴 년 이후 복구를 통해 강력한 남아 있었다. 이 패러다임은 적절히 선정하고 개발 머신 학습 알고리즘이 자동으로 강력한 거래 전략을 설계 할 수 있음을 보여 주었다. LAIMGP이 RML 기술, Inc. 및 시뮬레이션, 전처리, 번역, 피트니스 루틴 및 통합에 의해 개발되었다가 트레이딩 시스템 연구소 (TSL)에 의해 수행되었다. TSL은 개인, 운용 회사와 헤지 펀드에 대한 전체 패키지를 라이센스. 데이터 전처리, 거래 플랫폼에 구현 한 다음 고급 유전 적 프로그램을 실행합니다. 우리는 아래 링크에서 사용할 수있는 간단한 육분 플래시 데모에서이 과정을 데모. 모든 TSL 거래 전략은 완전히 열려 코드에 누설 기계에서 수출하고 있습니다. TSL 전략으로 격리 된 데이터를 평가 타사 성능왔다. 샘플 중의 사용에 관한 인수 (OOS) 데이터는 일반적으로 개발 processs에 데이터를 개최이의 가능한 accidential 사용을 중심으로하고 있습니다. 이 경우, 다음 블라인드 데이터가 손상되어 더 이상 장님 없습니다. 이러한 가능성을 제거하기 위해, TSL은으로 격리 된 데이터에 대한 테스트를 위해 기계 설계 전략을 제출했다. 이것이 의미하는 전략의 성능 측정을 나중에 발생된다. 전략이 고안되었다시 홀드 아웃 데이터가 존재하지 않기 때문에, 이 평가 데이터 실수 개발 프로세스에서 사용될 수있는 방법이 없다. TSL 기계에 의해 생산 전략은 독립적 인 제 3 자, 선물 진실에 의해으로 격리 된 데이터에 테스트 한과 최고의 대부분의 다른 사람 또는 수동으로 설계 무역 시스템을 상회 평가된다. TSL C 개요보기 : 여기 NEW는 TSL은 C 또는 C OMS / EMS에 시스템을 진화 사용하는 방법입니다 더 나은 무역 전략 A를 디자 WHO : 제목 트레이딩 시스템 연구소가 제시 한 링크드 인 자동 무역 전략 그룹 웹 세미나를 놓친 분들을 위해 인간 또는 기계 당신은 여기 여기에서 다운로드 할 수 있습니다 다음 TSL 웹 세미나를 다운로드 : 그러나 당신이이 저렴한 빛나다 도서를 다운로드 할 수 있습니다, 거래 시스템을 설계 기계 : 다운로드 빛나다 도서 무료 기간이 새로운 킨들 책 제목 우리의 기사를 포함하기위한 끝났다 TSL은 실리콘 밸리지도에 공식적으로 지금이다. 실리콘 밸리지도 TSL 위치 (6시 위치) TSL은 다양한 언어로, backtests, 다중 실행, EVORUNS 및 수출 코드를 앞으로, 알고리즘을 디자인 산책하는 시스템이다. 지금까지 앞으로 견고성으로, TSL은 독립적 인보고 회사, 선물 진실에 의해보고 된 기계 설계 거래 알고리즘 수많은 최고 순위를 보유하고있다. 앞으로 거리에서 수행 아웃이 (기계 설계) 시스템은 (수동 설계) 대부분 또는 모든 다른 시스템을 추적하고, 테스트의 미끄러짐과 수수료를 포함. 패러다임의 변화는 이러한 시스템이 기계가 아닌 인간에 의해 디자인 된 것입니다 (아래 참조 참조), 그리고 TSL 기계는 고급, 독점, 특허 알고리즘 (LAIMGP)를 사용하여 매우 높은 속도로 시스템의 수백만 디자인, 특히 자동에 설계 디자인 거래 시스템. 어떤 프로그래밍 경험이 상인은 TSL 플랫폼을 실행 거래 알고리즘을 생산하고 TradeStation를, MultiCharts 전문 OMS / EMS의 포함 거래 플랫폼의 다양한 배포 할 수 있습니다. 터미널 세트가 완벽하게 사용자 정의하기 때문에 프로그래머와 quants 더욱 고급 작업을 수행 할 수 있습니다. TSL는 처리기 내에서 다중 데이터 DNA를 사용할 수있다. 우리는 기계 설계 에미 니 S P 트레이딩 시스템에 CBOE의 변동성 지수 (VIX)를 사용하여 데모 (48)을 참조하십시오. 프리 프로세서는 하나 또는 여러 개의 데이터 스트림 디자인에 독특한 패턴과 지표를 사용하여 완전히 사용자 정의 할 수 있기 때문에 디자인 작업이 유형의 TSL에 달성 간단하다. 강화 된 전 처리기는 무역 시스템 성능을 추가 향상을 제공하는 것으로 나타났다. TSL은 이제 BLOX 변환기를 제공합니다. 자세한 내용은 보이저 무역에서 우리 또는 대릴 Tremelling에 문의하십시오. 방법이없는 프로그래밍 FT에 밖으로 디자인 다른 인간의 제출을​​ 소프트웨어 기계를 기록하는 TSL 소프트웨어가 필요 않은 거래 시스템이 실제로 우리의 개발 연대가 잘 TSL의 웹 사이트에 우리의 백서 및 플래시 데모를 사용할 수에 덮여 작업 설계 기계 작업을 수행하는 방법. Linkden 자동 무역 전략 웹 세미나는 여기에서 찾을 수 있습니다 : 2014 QUANTLABS의 웹 세미나로 이동 최적 무엇 : 2014 OUANTLABS 웹 세미나는 여기에서 찾을 수 있습니다 2015 QUANTLABS 웹 세미나로 이동 2015 OUANTLABS 웹 세미나는 여기에서 찾을 수 있습니다 링크드 웹 세미나로 이동 바 사이즈는 매일 100 틱 15 분 거래합니다. 한 다층 서브에 바 크기, 거래 유형, 처리기, 무역 주파수 및 피트니스 기능을 통해 반복하는 동안 TSL의 새로운 EVORUN 모듈은 전략 설계 기계가 될 수 있습니다. EVORUN과 TSL 버전 1.3 데모 (51, 52)는 여기에 사용할 수 있습니다 : 완전히 OPEN 코드에 개시되어있다 TSL 데모 ALL TSL의 전략으로 이동합니다. 소개 (인공 지능의 모건 카우프만 시리즈) 다음 TSL 유전 프로그램 프랭크 Francone 공동 저술 대학 교과서 유전 프로그래밍에 대한 책을 읽고 싶어. TSL 교환 매칭 엔진 주변의 다양한 함께 위치한 서버에서 진행 여러 HFT 프로젝트가 있습니다. TSL 기계 설계 전략은 수주 기반 데이터 또는 하위 두 번째 줄에 배치 될 수있다. 자세한 내용은 데모 (50)에게 연락 TSL을 참조하십시오. OneMarketData, TSL 할 수있는 자동 설계 고주파 거래 전략을 사용. 데모 (50)은 주문 예약 데이터 OneMarketData의 OneTick 복합 이벤트 처리 주문 도서 수집기를 사용하여 만든 250 밀리 초 단위를 사용하는 예를 보여줍니다. TSL은 다양한 언어로 휴대용 코드를 생산하고 수출 확률, 진화, 다층 서브, 무역 전략 autodesigner입니다. 이 트레이딩 시스템 디자인 플랫폼을 종료하는 완벽한 끝없이 프로그래밍 몇 분에서 고주파 거래 시스템, 데이 트레이딩, EOD, 쌍, 포트폴리오 및 옵션 거래 시스템을 autodesign 것입니다. 왼쪽에있는 문학 링크에서 논문, 백서, PPT 프리젠 테이션 및 기타 문서를 참조하십시오. 이 새로운 기술에 대한 완전한 브리핑의 왼쪽에있는 플래시 데모보기. TSL 플랫폼 수준의 평가를 등록하는 데 매우 빠른 속도 덕분에 설계된 기계, 무역 전략을 생산하고 있습니다. 시장에 다른 거래 전략 개발 플랫폼은 전력의 수준을 제공하지 않습니다. TSL 내 LAIMGP-유전 프로그램을 사용할 수있는 가장 강력한 알고리즘을 오늘 중 하나이며, 경쟁 알고리즘보다 훨씬 빠른 속도로 작동합니다. TSL과 함께, 거래 시스템 및 코드 변환기를 통해 C, JAVA, 어셈블러, EasyLanguage 등을 포함하여 언어로 당신을 위해 기록됩니다. 프랭크 Francone, RML 기술의 대통령, Inc. 는 예측 모델링을위한 유전 프로그래밍이라는 제목의 플래시 데모를 준비하고있다. RML은 TSL 내에서 사용되는 Discipulus 유전 프로그래밍 엔진을 생산하고 있습니다. 이 튜토리얼은 Discipulus에 대해 배울 수있는 좋은 방법이며 트레이딩 시스템 패러다임 시프트의 TSL의 자동 디자인의 지속적인 이해를위한 기초를 제공 할 것이다. TSL은 피트니스 등의 트레이딩 시스템 성능을 이용하여 거래 시스템의 데이터 가져 오기, 전처리 및 설계를 단순화. TSL 플랫폼은 특히 트레이딩 시스템 디자인의 대상이되는대로 TSL 데모를 볼 수 있는지 확인합니다. Discipulus는 트레이딩 시스템 실험에 사용 된 기술을 튜토리얼 다운로드하는 것은 60 ~ 200 배 빠른 다른 알고리즘보다. SAIC에 속도 연구에 백서를 여기 참조 : 백서 전화로 이동 : 1-408-356-1800 이메일 : 양적 무역 전략 정량 거래를 찾기 위해 (보호) 25 곳이 수학적 계산, 데이터 분석 및 번호의 사용을 포함한다 금융 시장에서 수익성있는 거래 기회를 추구하는 재정. 가격, 볼륨 및 기본 데이터는 모든 당신이 달성하기 위해 기대하고 무엇에 따라 양적 거래 전략을 수립하는 데 사용할 수 있습니다. 이 문서의 나머지 부분에서, 나는 당신이 어떤 수익성 퀀트 거래 전략과 아이디어를 찾을 수있는 곳, 온라인 25 곳을 식별합니다 SSRN은 사회 과학 연구 네트워크는 높은 품질, 학술 정보의 광대 한 양을 포함하고 흥미있는 저널의 많음이있다 거기에 금융 및 무역에 관한 논문. 당신은 메인 사이트로 이동하고 훌륭한 논문 흥미로운 아이디어를 많이 찾을 수밖에 등으로 키워드 검색을 시작합니다. 이전 논문의 일부는 그리 관련 또는 효과가 더 이상이기 때문에 가장 최근 추가보고있는 귀하의 결과를 정렬하는 것은 좋은 생각이 될 수 있습니다. Quantpedia은 퀀트 거래 전략의 온라인 백과 사전이라고하며이 고체 시스템 아이디어를 찾아 내 좋아하는 장소 중 하나입니다. 시스템의 큰 믹스가 여기에있다, 일부 복잡하고 간단한, 서로 다른 시간 프레임과 시장의 수에. SSRN 다양한 주제에 대한 다른 연구 논문의 부하를 포함하지만, Quantpedia 한 곳으로 만 최적의 전략을 구성하여 탁월한. 다양한 학습 전략 아이디어를 분해하고 중요 형식을 이해하기 쉬운을 제공합니다. 나는 특히 저렴하지만 내 생각에 돈 가치가 아니다. Quantocracy 웹 각국에서 퀀트 트레이딩 링크의 선별 애그리 게이터 (aggregator)과에 눈을 유지 할 수있는 좋은 자원이다. 간단한 퀀트 트레이딩 아이디어에서 훨씬 더 복잡 인수에 사이트에서 찾을 수 생각 도발과 통찰력있는 기사 많이는 항상있다. 엘리트 상인은 상인의​​ 번호를 하나의 소셜 네트워크라고하지만 본질적으로 흥미있는 토론 및 무역 관련 스레드를 많이 포함하는 포럼이야. 자동화 된 거래, NinjaTrader는 Collective2 등 시스템 상인의 성공은 다양한 기여자 및 무역 전문가로부터 다양한 거래 시스템 아이디어와 전략을 좋은 잠시 동안 가고 포함 된에 섹션 정량 거래에 관한 토론의 공정한 양이있다. 이 사이트는 항상 다양한 소스에서 통해 오는 항상 새롭고 흥미로운 콘텐츠가 의미하는 새로운 제출에 열려 있습니다. STS의 목표이다. Quantopian 사용자에게 실시간 거래 알고리즘에서 작동 할 수있는 기회를 제공하는 플랫폼을 제공합니다. 이 알고리즘과 금융의 세계 최고의 재능을 함께 제공하고 그들에게 quants가 될 수있는 기회를 제공합니다. Quantopian에서 제공하는 도구는 사용자가 자신의 투자 아이디어의 개발에 집중할 수 있도록 인프라와 데이터 품질 문제의 해결을 촉진한다. Trade2Win 포럼 영국 상인에서 큰 다음을 가지고 있으며, 지역의 모든 종류에 걸쳐 거래 토론을 많이 포함되어 있습니다. 당신이 거래 시스템의 섹션으로 이동하는 경우 당신은 가능성이 퀀​​트 트레이딩 전략에 대한 몇 가지 흥미로운 스레드를 찾아 낼 것이다. 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Quants 포털 모멘텀 투자를 기반으로 양적 전략을 제공하는 오픈 소스 헤지 펀드 프로젝트입니다. Quantocracy에 대한 관심이 증가와 함께, 사이트 다시 테스트 및 기타 양적 금융 전략, 모멘텀 투자를 논의 많은 자원을 제공합니다. Quants 포털 뒤에 팀은 재무 관리, 투자 관리 및 수학 통계 학생들의 연구와 모멘텀 투자 방법을 검토 구성되어있다. 내가 먼저 더 나은 시스템 상인 팟 캐스트를 통해 롭 한나에서 계량화 가장자리 들어 있으며 정량화 연구와 흥미로운 거래 아이디어의 결과를보고하기위한 좋은 사이트를에요. 롭은 시장에서 수익성 가장자리를 정량화하기 위해 기술적 분석의 개념을 사용합니다. 이러한 거래 아이디어는 종종 지표, 폭, 볼륨, 감정, 변동성, 계절 및 가격 행동을 통합합니다. 밤새 가장자리에 그의 작품은 매우 흥미 롭다. KJ 거래 시스템은 투자자들 사이 무역 성능을 향상의 방법을 제공합니다. 그것은 거래 경험 그의 25 년 케빈 데비가 사용하는 기술을 제공합니다. 이외에도 자유 무역 기사에서, KJ 거래 시스템은 다수의 동영상, 무료 웹 세미나와 자신의 투자 케빈 데이비에 의해 사용되는 선물 거래 전략을 제공합니다. QuantStart는 잠재적 인 투자자에게 양적 금융 및 알고리즘 트레이딩에서 경력을 시작하는 훌륭한 방법을 제공하는 알고리즘 트레이딩 자원입니다. 또한 다수의 직관적 인 기사와 동영상을 제공합니다. QuantStart 또한 파이썬 도구 수익성이 거래 전략을 만드는 데 사용할 수있는 방법에 대해 설명합니다. 차티스트 경험이 풍부한 상인과 인기있는 책과 기사의 숫자를 제작했다 트렌드 추종자 닉 Radge에서 온다. 닉 Radge는 호주에 본사를 둔 또 다른 능력 Amibroker 프로그래머입니다. 이 사이트는 상인이 유익한 기사 및 동영상의 번호를 제공뿐만 아니라 닉의 거래를 복사 할 수 구독 투자 모델을 제공합니다. 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